После применения политики блокировки экрана на рабочих станциях в домене потребовалось запретить ее применение для терминальных сеансов.

Для этого создаем еще один объект групповой политики и редактируем настройку:

User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Control Panel -> Personalization

Password protect the screen saver = Disable

Далее в этой же политике переходим в конфигурацию компьютера:

Computer Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> System -> Group Policy

Configure user Group Policy loopback processing mode = Enable (Replace)

Применяем политику для контейнера, в котором расположен терминальный сервер.